开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
政昭 · 2018年11月13日
为什么原因是没有充分分散化？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年11月14日
特雷诺比例 T=（Rp―Rf）/βp，衡量的是承担一单位系统性风险所要获得的超额收益率。而夏普比率的分母是波动率，衡量的是承担全部风险（包括系统风险和非系统风险）。这两个比率的分子一样，分母不一样。又因为特雷诺比例更大，所以它的分母更小，即系统性风险更小；而夏普比率更大，即总风险相较于大盘更大。综合以上两点，可以得到，是它的非系统性风险较大。这说明，是这个组合没有进行充分分散化。
没太明白，C和
1. 这一题问的是 treynor ratio 和 sharpe ratio的关系，为什么答案最后一句的是treynor ratio greater ththe market treynor ratio 的比较。market treynor ratio 和Sharpe ratio 有什么关系吗2. 为什么treynor ratio 大于Sharpe ratio 会产生一个positive alpha？哪个公式可以说明这一点呢
