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恬恬爱吃香菜 · 2018年11月13日

Quantitative 

老师你好,portfolio 3不是左偏咩,应该是frequent smallest gain 而答案B写了extreme return ,为什么对呢,谢谢解答
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年11月13日

同学你好,这里并不矛盾。不能单独来看峰度和偏度的其中一个来判断。题目说的是跟正态分布相比,虽然它是negative skewed,但是它的峰度特别大,正态分布的excess kurtosis为0,但组合3的excess kurtosis为6.2,远远高于0,所以相对于正态分布来说,它还是有一个更大的极端的return。

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