开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

恬恬爱吃香菜 · 2018年11月13日

Quantitative 

  1. CFA I
  2. Quantitative
老师你好，portfolio 3不是左偏咩，应该是frequent smallest gain 而答案B写了extreme return ，为什么对呢，谢谢解答
添加评论
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年11月13日

同学你好，这里并不矛盾。不能单独来看峰度和偏度的其中一个来判断。题目说的是跟正态分布相比，虽然它是negative skewed，但是它的峰度特别大，正态分布的excess kurtosis为0，但组合3的excess kurtosis为6.2，远远高于0，所以相对于正态分布来说，它还是有一个更大的极端的return。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 291

    浏览
相关问题