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alice006 · 2018年11月13日

必做题 52

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
老师，这个题要求floating 的value，不应该是价格回归面值100吗？题目中给的ois rate 和LIBOR 有什么关系呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，在OR的框架里，Libor是存在风险的，次贷危机是libor和OIS的spread增大不少。

所以这题是把ois当成rf折现率，libor当成coupon。

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