开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Mengooo · 2018年11月12日

backtesting

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
老师我想问一下在市场风险中做backtesting用的是in sample data还是out of sample data
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，市场风险的回测是用目前发生的值（超过var的）对一个之前定下的结论（var）进行假设检验的过程，这个地方硬要说有sample的话，用于检验data是和过去没关系的，算是out of sample data吧。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 328

    浏览
相关问题