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KellyBai · 2018年11月12日

GARCH的长期平均水平 Variance 系数一定得是正吗？

  1. FRM I

老师好，

这个题的C选项- GARCH 的 VL 的系数一定得是正的，吗？


有点儿蒙


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月12日

同学你好，这里留个印象吧，如果其他没得选，就选它。我觉得它也不是严格的，因为EMWA模型是garch模型的特例，而emwa模型中long-run average variance 的系数就是0呀，也就是A选项

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