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KKKNANA · 2018年11月12日
助教您好，请问这道credit risk经典题section 9的2.8，关于KMV模型的。
题中的债券剩余期限为5年，默认为short-term liability，所以default threshold直接就是100。
请问一般来说short-term和long-term的年限分界点大致是多少年？如果没有说明的话是直接默认是short-term吗？
谢谢！
品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日
同学你好，只给一笔0息债的话和merton的对负债的假设一样，不用调整。
