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轧称的棉花糖 · 2018年11月12日

basel经典题1.1，利率互换，对手方是corporation，为什么此题的系数是50%？应该是100 %啊？

  1. FRM II
  2. Basel Accord
​basel经典题1.1，利率互换，对手方是corporation，为什么此题的系数是50%？应该是100 %啊？
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品职答疑小助手雍 · 2018年11月12日

同学你好，参考题目前面的那也PPT，loan的对手方是corporation的话是100%，但是右边格子里的衍生品counterparty是corporation的话就是50%。

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