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政昭 · 2018年11月11日

问一道题：NO.PZ2016082401000064 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

价格为什么是-4？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月12日

同学你好，买两个期权的成本是4+3.在到期日，只有put期权会带来正的收益，是30-27=3；call不会行权。因此，整个投资的profit是 -7 + 3 = -4

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