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wxy · 2018年11月11日
fund b的GDP风险因子是2，明显大于C的，为什么答案选了C？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月13日
A: fund B inflation sensitivity 0.2*surprise (4.2%-3.5%)=0.14%
B: fund A inflation sensitivity 1* surprise (4.2%-3.5%)=0.7%
C: fund C GDP growth sensitivity 1.5*surprise （6.5%-6%）=0.75%
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月12日
答案正确。
这道题问的不是哪个风险因子大，而是哪个风险因子对return的影响大，也就是说计算的是surprise* factor sensitivity.
A算出来是0.14%，B算出来是0.7%，C算出来是0.75%，所以C的影响最大。
wxy · 2018年11月13日
a的0.14，b的0.7怎么算出来的？b的不应该是2*0.05=10%吗？
