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琳琳357 · 2018年11月11日

initial margin

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
  3. Current Issues

1. 在credit risk 经典题 section19 1.4 A选项  老师说按照讲义上计算，应该是基于95%来算initial margin。

2. 在current issue经典题 4.5 题答案选的是 99% 的confidence level 来计算initial margin。 


这两个都是for CCP, 到底哪个是对的？ 95%还是99%？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月12日

同学你好，这个确实没有统一说法，CCP的initial margin在一般是99%-99.75%的var或者expected shortfall
参看notes。



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