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Thomas1987 · 2018年11月11日

NO.PZ2017050701000066

A. 
B. 
C. 

D. 

答案选D,delta和gamma他们性质相同,只是一阶导和二阶导的区别而已,为什么B是不正确的呢?

另外,theta越大,也就是临近到期日,为什么不用more frequency to remain?


1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月11日

同学你好,本题之所以要rebalance,就是为了让资产组合尽可能的delta neutral,即让总delta=0. 因此,如果想看调整的频率的话,最开始delta等于多少并不重要,重要的是delta的改变速度有多大。它的改变速度越大,那么我需要调整的就越频繁。所以选D。

C的话,是期权价值对于时间的偏导,我们hedge risk,一般是不会对时间来进行hedge的。一般都是对delta甚至gamma进行hedge。(本题是对delta)

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