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Allenyang0224 · 2018年11月11日

FRM一级折现利率发放

请问是不是frm一级里面的除了FRA以外所有的利率折现都要用连续复利啊?

Financial market and products经典题SWAP知识点中的interest rate swap里面涉及到了libor为什么还会用连续复利折现呢?我的方法跟老师讲的一模一样只不过我用的离散复利就没有正确答案

但紧接着下一题用spot swap rate 求forward swap rate就用的离散复利的方式


所以, 考试的时候该怎么选择用哪种方式啊?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月11日

同学你好。

大多数时候: 用libor的是单利,比如FRA,比如Swap。其他的用复利。

大多数时候:一年以内用单利,一年以上用复利。
但其实在绝大多数题目中,用单利和复利的差别,不会有那么大。考试中如果碰到差额比较大的(肯定是因为本金的数量级很高),题目也没说清的情况下,先按上面的原则来,如果第一下没答案,那就两种方法都算一下。

这个真的不是绝对的,所以同学我们也不能给你强行归纳啊~

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