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政昭 · 2018年11月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000027 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

头寸方向为什么是buy?

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月09日

long option, gamma一定为正

short option, gamma一定为负

只有option有gamma

一个负gamma头寸想gamma neutral 就应该long option to hedge

所以列出方程： -3.2 + 1.5 x = 0 

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