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saimeiei · 2018年11月09日

AR模型中协方差稳定

检验是否存在单位根,不能直接用AR原模型,而是DF测试,何老师说b1系数为零时,方程不存在,但在回归检验时,b1为零,方程也不存在,但仍然不改变原假设。此处不明白为什么用DF检验
2 个答案

saimeiei · 2018年11月12日


难道写不出来方程的意思和方程不存在的意思不一样吗?写不出来方程不就是这个方程不成立吗?那么同理线性回归方程当系数为0时也是不成立的呀

菲菲_品职助教 · 2018年11月12日

这个跟回归方程的系数是没有关系的。而且若回归方程的系数真的等于0,只能代表说自变量对因变量的影响是不显著的,或者没有影响的,但并不是说,方程就不成立了。

saimeiei · 2018年11月13日

还是不理解

菲菲_品职助教 · 2018年11月14日

这里的重点在于,是b1=1的时候方程没有意义,所以要通过DF检验,换一种方式来进行检验。而不是b1是否等于0的问题。

菲菲_品职助教 · 2018年11月10日

同学你好,这边不是说b1=0方程不存在,而是b1=1的时候,方程是不平稳的,是随机游走的,所以根本就写不出来这个方程,所以说是不能直接检验AR模型的漏洞,所以我们才要构建一个新的方程,即用DF检验。

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