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wenxing · 2018年11月08日

问一道题：NO.PZ2015121801000064 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：请问这道题为什么不选择第二个？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月08日

这道题考的是答案中最后一行这个公式，如果组合中资产个数很多，说明公式中的N很大，那么1/N很小，N-1/N很大。1/N是方差（或者说标准差)的权重，N-1/N是Cov的权重。所以Cov对组合波动率的贡献更大。

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相关问题

之前上课没提到过这个公式，可以稍微下吗

2020-09-19 09:38 1 · 回答

    B为什么不对啊，公式里面也有标准差啊

2018-05-29 06:37 1 · 回答

和问题对不上啊，也没告诉正确答案应该选哪个

2017-12-24 12:25 1 · 回答