问题如下图:这个题目 这个回归方程的 X Y代表什么?遇到题目应该从哪里找X Y 分别代表什么
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2018年11月08日
同学你好,这题首先看第一句,看到的要素有2个long run correlation和reversion rate。
然后接着就给了长期稳定correlation是32%,后面那个公式主要是为了解释说明reversion rate是0.75。
之后需要用的公式是答案里的公式,和题目的X,Y没关系了。
pz-stepsutake · 2020年01月22日
请问,如何读出题目中给出的等式,X, Y是对应long run correlation和reversion rate的变化,而不是他们本身?就是代入X=0.36得出的-0.03只是correlation的变化。。。
品职答疑小助手雍 · 2020年01月22日
额。。。这个还能通过自己去理解了,因为目的要找的是correlation的变化规律(最终要预测correlation),结合课上的vasicek利率预测的模型,其实均值回归的预测公式里需要的参数就是长期均值和均值回归速率。这题考的比较歪。。。
你好,请问题目里的XY的公式是什么意思
老师长期均值是32%,现在是是36%,因为是35%向32%回归,[32%-36%]*0.75这一项应该是负的才对嘛???怎么就变正了直接加上33%。。
33%. 35%. 37% There is a-4% fferenfrom the long-run mecorrelation anApril 2014 correlation (32% - 36% = -4%). The inverse of the P coefficient in the regression relationship implies a mereversion rate of75%. Thus, the expectecorrelation for M2014 is 33.0%: lSt=a(μ−St−1)+St−1St=0.75(32%−36%)+0.36=0.33{l}S_t=a{(\mu-S_{t-1})}+S_{t-1}\\S_t=0.75{(32\%-36\%)}+0.36=0.33lSt=a(μ−St−1)+St−1St=0.75(32%−36%)+0.36=0.33 想问一下这里的Y=0.24-0.75x这个公式的具体含义,怎么判断出0.75就是均值复归的速度的呢?
您好,为什么这里不考虑波动率的变化,只考虑均值回归的那部分,有点不太理解,因为我看老师讲义上面的公式还有波动率这一项
能说一下这一段内容应该看回哪里的知识点嘛?