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JSu · 2018年11月08日

问一道题:NO.PZ2016070201000038 [ FRM II ]

问题如下图:这个题目 这个回归方程的 X Y代表什么?遇到题目应该从哪里找X Y 分别代表什么

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月08日

同学你好,这题首先看第一句,看到的要素有2个long run correlation和reversion rate。

然后接着就给了长期稳定correlation是32%,后面那个公式主要是为了解释说明reversion rate是0.75。

之后需要用的公式是答案里的公式,和题目的X,Y没关系了。


pz-stepsutake · 2020年01月22日

请问,如何读出题目中给出的等式,X, Y是对应long run correlation和reversion rate的变化,而不是他们本身?就是代入X=0.36得出的-0.03只是correlation的变化。。。

品职答疑小助手雍 · 2020年01月22日

额。。。这个还能通过自己去理解了,因为目的要找的是correlation的变化规律(最终要预测correlation),结合课上的vasicek利率预测的模型,其实均值回归的预测公式里需要的参数就是长期均值和均值回归速率。这题考的比较歪。。。