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木棉与郁金香 · 2018年11月08日

请教一道题目


请问C为什么不对? 谢谢指导!

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月08日

同学你好,β和方差没有直接的、确切的关系。在本题的题干下,拥有更高β的资产的期望收益率确实更高。但是,假设一个资产收益率都比较高,但如果这些收益率全都相等,那这个资产的方差也是0. 

木棉与郁金香 · 2018年11月09日

β不是等于rho✖(标准差i➗标准差m)吗 怎么会没关系呢?

orange品职答疑助手 · 2018年11月09日

哦,但这个不是直接的、一对一的关系~ 因为还有rho这个变量,β的不同可能是不同的rho带来的。你可以考虑下我说的那个例子,假设一个资产收益率都比较高,但如果这些收益率全都相等,那这个资产的方差也是0.

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