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YQT__ · 2018年11月07日

问一道题:

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
为什么这样子算是错误的呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月07日

分子分母反了，应该是现货价格的标准差除以期货价格的标准差，即0.51/0.48

YQT__ · 2018年11月07日

不好意思，一时抄快抄反了。我想问的是，为什么40m除的不是900×250而是910×250呢？

orange品职答疑助手 · 2018年11月08日

900对应的是标普500指数的现价，我们这里是用期货来对冲，所以得考虑用期货价格910

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