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lunziyou · 2018年11月07日
这题的B,D说的不是一个意思吗
品职答疑小助手雍 · 2018年11月08日
同学你好,不一样,survivorship bias导致的HF的SR偏高,大部分原因是因为高估了return(把表现差return低的踢掉了)。所以D不对。
lunziyou · 2018年11月09日
老师啊 D选项不是说的波动率么,表现差的踢掉,不是对波动率起到了平滑的作用么,所以是低估了波动率?
品职答疑小助手雍 · 2018年11月09日
对波动率是会低估的啦,不过B和D也不能说一个意思啊,SR的变化不只是由波动率引起的,而且SR解释impact更全面