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ganye · 2017年04月04日

求surplus at risk

  1. FRM II


组合管理在计算surplus at risk时，应使用expected surplus growth 还是expected surplus?即在经典题第77-78页中4.3和4.4求解公式不同，应该用哪个？




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1 个答案
老师答案

这两道题求解公式不一样，是正常的。因为问的不是一个事情。4.3问的是surplus的变化，就是直接从return的角度出发计算变化即可，类似求期望。4.4是求surplus at risk，那个就是VAR的求解思路，站在风险的角度出发的。

李斯克 · 2017年04月14日

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