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sunny_6090 · 2018年11月07日

图片里的阿法A和阿法B是怎么算出来的？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
图片里的阿法A和阿法B是怎么算出来的？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月08日

同学你好，这里老师省略了求Rb的过程，Rb等于ABEF收益的加权平均，等于9.5%，所以阿尔法a就是5%-9.5%， 阿尔法b就是10%-9.5%

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