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Allenyang0224 · 2018年11月06日

FRM1 经典题无答案P66. 3.5(2)

这道题想请问何老师。答案是B,我选的A。

我知道争论这个没有意义,但我还是想问。A中的inflated代表虚高,所以如果一般表达什么被inflated,意思应该是他本来不该这么高但出于某种原因而被inflated。所以基于这个理解,R2是被inflated,因为实际上的coefficient determination不应该这么高

B 选项说adjusted R2下降表明了DJIA的系数不显著,但严格意义上来讲应该是说增加DJIA 这一个自变量后对因变量的边际解释强度下降,从而表明增加DJIA 这个变量并没有对模型起到加强的效果,并不能直接推出这个变量的系数是否显著。因为adjusted R2会随着自变量数量的增加而下降,但并不能推断出新增加的自变量与已有自变量有线性关系,若有线性关系,才能推出新变量的系数不显著。



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

同学你好,这道题我们之前是有讨论过的,因为,新增变量解释很显著时,调整R方其实也会有上升的情况的(讲义上说会下降那是一般情况),这题调整R方下降,可以说新增变量没有显著增加解释程度,而A选项只用R2作为结论依据不够充分,还是需要调整R方加以解释。

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