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Leon · 2018年11月06日

问一道题:NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

这个题B也是不对的方法吧,答案里完全没有解释为什么不选B

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月07日

同学你好,当时科技股全在大涨,相对于大盘有更高的收益,即return drift upward,因此要对漂移进行处理,否则这时候会计量的var会小。assuming zero drift就是不对漂移做处理。

题目问哪种方法最不合适,BD都不太对,但是相对来说D是最差的。