开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

leeciyuan · 2018年11月06日

Duration based hedge ratio

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products



这道题做duration based hedge为什么没有考虑题目中的4.15%，5.38%这种的利率呢？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

同学你好，因为这里是久期对冲，久期对冲的前提是利率是平行移动的。对于不同期限的收益率，只要它们有利率平行移动的假设，即它们变动额是相同的，那就OK了，跟初试的多少利率无关

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 537

    浏览
相关问题