问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
Covered 和uncovered公式基本相同，为什么uncovered不行
NO.PZ2018091706000047 问题如下 Analyst Bob is stuing foreign exchange market. He observes that:1. The spot exchange market rate is 1.5500 USGBP. 2. The 180-y Libor for llars is 0.58%, while the 180-y Libor for poun is 0.62%.So, Bob wants to calculate the 180-y forwarrate for the USGBP. Whiinternationparity contion shoulhe use? Covereinterest rate parity. Both covereinterest rate parity Uncovereinterest rate parity. Absolute PPP. A is correct.考点Interest rate parity PPP解析题目条件给出了美元兑英镑的即期汇率以及两国的利率的水平，并且要计算远期汇率水平。那么在这种情况下，我们应该考虑使用Covereinterest rate parity的公式计算远期汇率。因为该方法下假设有远期合约的套利机制能确保该公式在短期成立。而Uncovereinterest rate parity没有这一假设，所以不选 。 Absolute PPP是一个打酱油的，他主要用以计算两国的真实的即期汇率水平，所以也不入选 。 这道题能不能思路从 LIBOR 的不同下手，因为 LIBOR 有差异，所以有套利空间，因而选择 covered
NO.PZ2018091706000047 问题如下 Analyst Bob is stuing foreign exchange market. He observes that:1. The spot exchange market rate is 1.5500 USGBP. 2. The 180-y Libor for llars is 0.58%, while the 180-y Libor for poun is 0.62%.So, Bob wants to calculate the 180-y forwarrate for the USGBP. Whiinternationparity contion shoulhe use? Covereinterest rate parity. Both covereinterest rate parity Uncovereinterest rate parity. Absolute PPP. A is correct.考点Interest rate parity PPP解析题目条件给出了美元兑英镑的即期汇率以及两国的利率的水平，并且要计算远期汇率水平。那么在这种情况下，我们应该考虑使用Covereinterest rate parity的公式计算远期汇率。因为该方法下假设有远期合约的套利机制能确保该公式在短期成立。而Uncovereinterest rate parity没有这一假设，所以不选 。 Absolute PPP是一个打酱油的，他主要用以计算两国的真实的即期汇率水平，所以也不入选 。 不是通过covere和uncovere以说将来的价格是那个啥unbiase吗？（No.PZ2018091706000005 (选择题)这道题。）那。。。不就是能够求出forwarrate 了吗？为啊在这里又是仅仅用covere可以了。我记得还有一道题（No.PZ2018091706000048 (选择题)），就是说，那个将来的利率不可知，所以就是uncovere。。。这道题是求将来的，（那不就是将来不可知吗？）混乱了混乱了………………
1题目中没有说明要套利，为什么uncovere不可以？ 2 哪个词暗示说了有forwarcontract？3不是说没参加forwarcontrauncovereinterest rate parity 成立的，为什么这里bu成立
