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LHY · 2018年11月06日

VaR 计算

为什么extreme move on crude oil is 2$ 就代表了VaR(△S)=2?

VaR定义不应该指的是一个分位点吗?



1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

它意思是标的现货原油价格变化的VaR是2块钱

VaR的定义是分位点,但分位点在不同问题中,对应着不同含义。这里对应的就是价格呀。

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