我看到答案上说SR=0.51，但是我不明白是怎么来的。还有这个risk是怎么算的？
竹子 · 2017年04月03日
根据B的第一问，这个策略是结合PORTFOLIO 4 （SR最大）和RISK FREE
0.51就是portfolio 4的SR
言言笑 · 2017年04月03日
那答案里面的std deviation是怎么算的呢？能解释一下一个风险资产一个无风险资产的SR和std deviation分别怎么算吗？多谢！比如说这里的return已经固定为9.4%了
竹子 · 2017年04月04日
在第一问已经求出 portfolio 4和无风险资产的权重，也已知两个资产各自的std deviation，相当于就是求组合的std deviation，只不过无风险资产的std deviation=0，所以组合的std deviation=weight of portfolio 4 * std deviation of portfolio 4=9.1*1.065