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Tristan · 2018年11月05日

如何理解蒙特卡洛模拟能更好地阐明长短期目标的trade-off?

个人IPS基础课P26中提到,蒙特卡洛模拟能更好地阐明长短期目标的trade-off。如何理解?

相对于排除法,蒙特卡洛模拟的这一优点是如何体现的?

非常感谢!



1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年11月05日

传统的方法计算要求回报率是一个静态的过程,它忽略投资收益的波动性。并且传统计算方法在计算收益的时候忽略了对投资风险的考量。

通常在计算收益率的时候,我们需要获取以下输入变量:投资者在退休前以及退休后的投资期。投资者的相关财务以及税务状况。当前市场上利率以及通货膨胀率的情况等等。

传统的方法根据输入变量计算出要求回报率都是一个固定的常数。与之相比,伴随着计算机的普及,运用蒙特卡洛模拟计算要求回报率时,变量都以概率分布的形式纳入计算过程,这样计算出的结果也是一个概率分布,就考虑到了收益表现的波动性与潜在风险。

我们可以用这个分布更好的trad off长期和短期

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