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家家 · 2018年11月05日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
我觉得ABC好像都会有利率风险呀,能解释下每个选项吗?
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好,这个解析其实说的挺清楚了,对一家银行而言,只有当它的日元资产和日元负债能够相等的时候,它们就相互抵消了,这时候无论汇率怎么变,一边的收益或亏损,总能被另一边弥补。所以选D。ABC选项中,日元资产都不能完全等于日元负债。
老师,麻烦问一下为什么答案A不对呢?如果net asset-liability position是0的话,那么日元的波动率大小对于汇率风险不是没有影响的吗?
老师,可以一下答案吗,这是 哪部分的知识点呢?