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LHY · 2018年11月05日

Mapping

不是说VaR = α*σ 只有当μ=0的时候才能用吗?

但是很多题都没有说明=0。


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orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

同学你好,确实是这样,有些题是出题人忘记考虑。但有些题,尤其是涉及到期权的VaR,基本上就约定俗成不考虑均值的影响了,因为期权价值也没均值可言,主要还是它的极端变动比较重要,所以就只考虑标准差带来的那部分VAR了。

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