开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
LHY · 2018年11月05日
不是说VaR = α*σ 只有当μ=0的时候才能用吗?
但是很多题都没有说明=0。
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好,确实是这样,有些题是出题人忘记考虑。但有些题,尤其是涉及到期权的VaR,基本上就约定俗成不考虑均值的影响了,因为期权价值也没均值可言,主要还是它的极端变动比较重要,所以就只考虑标准差带来的那部分VAR了。