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KellyBai · 2018年11月05日

问一道题：NO.PZ2016082401000049

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

老师好，

这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？


谢谢


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

大多数时候: 用libor的是单利，比如FRA，比如Swap。其他的用复利。一年以内用单利，一年以上用复利。

这里确实，因为乘的尺度是10^6，所以两个差被放大的很大。考试中如果碰到差额这么大的，题目也没说清的情况下，先按上面的原则来，如果没答案，那就两种方法都算一下。这个真的不是绝对的，所以同学我们也不能给你强行归纳啊。。

KellyBai · 2018年11月06日

讲到这里已经可以了。LIbor 先用单利算。

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