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stephyten · 2018年11月04日

FRM I-考前必做题-65题-关于u、d的计算

请问这里的U、D计算为什么要用公式?U就不能用题干条件所给的1.06(A认为来年涨6%)或者1.12

(B认为来年涨12%)?
因为U、D的公式是引入波动率之后(有假设:服从几何布朗运动、风险中性、UD互为倒数)而推导来的,相当于是有条件的;而题干给的U、D,就不能直接用吗?非要用公式求一遍?谢谢!



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

同学你好,因为这里是要求风险中性测度下的下跌概率,这是一种客观的“测度”,看到风险中性,就应该用这种方法去做。而题目中那两个上涨幅度,只是分析师的主观观点,我们是来判断他们的预测对不对的

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