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stephyten · 2018年11月04日

FRM I-考前必做题-65题-关于u、d的计算

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问这里的U、D计算为什么要用公式？U就不能用题干条件所给的1.06（A认为来年涨6%）或者1.12

（B认为来年涨12%）？
因为U、D的公式是引入波动率之后（有假设：服从几何布朗运动、风险中性、UD互为倒数）而推导来的，相当于是有条件的；而题干给的U、D，就不能直接用吗？非要用公式求一遍？谢谢！



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

同学你好，因为这里是要求风险中性测度下的下跌概率，这是一种客观的“测度”，看到风险中性，就应该用这种方法去做。而题目中那两个上涨幅度，只是分析师的主观观点，我们是来判断他们的预测对不对的

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