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stephyten · 2018年11月04日

FRM I-考前必做题-75题-求问C选项错在哪里?


求问C选项为什么不对?谢谢!

对基础资产映射(mapping)来求VaR的是local valuation,而在full valuation的方法中,HS直接是找离散分布,MCS也不是用映射,模拟出的μ和σ也并不是风险因子的,怎会有估计基础资产的VaR?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

同学你好,我也觉得C可选。full valuation是直接找return的分布,无论是历史模拟还是蒙特卡洛模拟。所以它就不需要再进行估计了。
而delta-normal,它的本质是用一阶泰勒展开或者二阶泰勒展开式,来对原函数进行拟合,这是一种estimate。

orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

其实考前必做题看看就好,毕竟只是坊间流传的,而且也挺老了~

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