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轧称的棉花糖 · 2018年11月04日
IR-经典题-P27-1.9题-autocorrelation系数0.5比较大，可以理解，persisitance强，前后两期价格正相关。但是为何就说明其liquidity差？
品职答疑小助手雍 · 2018年11月05日
同学你好，autocorrelation在notes里提到过是一个衡量illiquidity的方式，究其原因，可以想象一下liquid的情况，交易活跃，价格变化多每天的不确定性多，更加随机。而不活跃的交易前后的关联性就会比较强，这个结论记住就好。
