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贝贝 · 2018年11月04日

问一道题:NO.PZ201512020300000305 第5小题

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问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:

条件异方差不是不会影响parameter estimator和coefficient estimator么?

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年11月05日

同学你好,条件异方差确实不会影响parameter estimates/coefficient estimator,这跟chang的说法也是一致的。chang说条件异方差会导致consistent的coefficient estimator,即coefficient estimator不会受到条件异方差的影响。所以他的说法是正确的。

条件异方差会影响标准误,T统计量和F统计量。