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Sam · 2018年11月04日

问一道题：NO.PZ2017092702000052 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：K不是等于1.74吗？为什么要用1.74/1.16？

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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年11月05日

同学你好，切比雪夫不等式是指对任何一组观测值，个体落在均值周围k个标准差之内的概率不小于1-1/k2，对任意k>1。已知均值为0.79%，区间为-0.95%~2.53%，可知区间两段到均值的距离为1.74%(2.53%-0.79% or 0.79-(-0.95))。已知标准差为1.16%，可知k=1.74%/1.16%=1.5，代表落在均值周围1.5倍标准差的范围，也就是题目要我们求的在240个月收益数据中至少有多少落在区间(-0.95%~2.53%)内，即（1-1/k2）*240=55.6%*240=133.

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相关问题

    您好 请问为什么不是上下两边的viation的和 1.74%*2 除以1.16 呢

2019-05-29 00:26 2 · 回答

如果上下限算出来和均值不是相距同样的倍数的标准差怎么办？会出这种题吗？

2019-05-22 23:15 1 · 回答

    同样不太理解，为什么k=1.74%/1.16%=1.5，可以帮忙解答吗？谢谢！（不是整道题的思路，就是此处K的算法）

2019-05-18 18:15 3 · 回答

    这个题目不是求fail吗，然后不是240-133=107么。求解

2019-05-09 16:37 1 · 回答

请问这个思路可以吗？

2018-12-06 15:19 1 · 回答