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un1quetao · 2018年11月04日

delta hedging的公式？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

经典题31.1和31.2中，为什么ns=-nc* delta call, 而在31.2中就是ns=nc* delta call,没有了负号？

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orange品职答疑助手 · 2018年11月04日

同学你好，这边不要机械地背公式，要根据题意去做。call的话，本身的delta是正；所以，如果你Long call，则delta大于0；如果你short call，则delta就是小于0的了。而买现货，对应的delta是大于0的。因此，如果你long call，那你delta hedge就得short现货；如果你short call，那你delta hedge就得long现货

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