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lunziyou · 2018年11月04日

关于相关系数和β的关系


β是什么意思来着?按着公式推导出来的结果应该是如下图


那上面那一题是怎么算哪

谢谢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月05日

同学你好,公式是一样的啊,你把上题的portfolio当成下面的i,把上面的A当成下面的p就是一样的。

lunziyou · 2018年11月09日

老师啊 你这么说确实是这样的,但是我想了几天还是觉得得再续问一下,我就是搞不清相关系数和β的关系式中,是个股的波动率还是组合的波动率做分母,第一个是个股的波动率做分母第二个就是组合的波动率做分母,这样计算出的结果肯定不一样哇

品职答疑小助手雍 · 2018年11月09日

第一个是beta分之一。

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