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sophiashan_33 · 2018年11月04日

POT和GEV在参数上的区别

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请教一下，pot和gev在参数上到底是谁的变量多一个？变量分别是什么？上图中两个地方写的不一样。谢谢！
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orange品职答疑助手 · 2018年11月04日

同学你好，框架图说的没错，GEV的参数多一个。可以参照基础班讲义：


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