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ciaoyy · 2018年11月04日

duration的正负问题

定义里面,当r上升,p下降时,Duration为负,只是老师经常是把-省略不写了:ΔP=-D*P*ΔY。那怎么解释下一幅图中,duration的正负号呢?当P、y变动同向时,D<0,反之,D>0。
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orange品职答疑助手 · 2018年11月04日

同学你好,△P = -D*P*△y,当y和P同向变动的时候,久期是小于0的;当y和P反向变动时,久期才是大于0的

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