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轧称的棉花糖 · 2018年11月04日

IR-经典题P13-4.3-为何此时的Rs（return of surplus）

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

IR-经典题P13-4.3-为何此时的Rs（return of surplus）不是百分比而是金额的return，可以直接带进VaR的公式？


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orange品职答疑助手 · 2018年11月04日

同学你好，在算VaR的时候，本来就可以既算百分比的形式，之后乘上总金额，或者先算部分的金额形式的VaR，然后再算总的

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