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Petitleo · 2018年11月03日

市场风险经典题P8-3.3

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

该题答案是 each historical return is replaced by : return(t)*volatility(0)/volatility(t)...return。而根据李老师上课所讲的公式应该是return(0)*volatility(t)/volatility(0)。这里不明白，谢谢。

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品职答疑小助手雍 · 2018年11月04日

同学你好，这题和李老师讲的传达的理念都是一样的，就是收益率应该根据当期对应的波动进行调整。

其实这公式应该这样写：过去的R调整= R实际/（过去波动率/现在波动率），化简下来和这题答案一样。

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