开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Mio · 2017年04月02日

问一道题：NO.PZ2015120205000033 [ CFA II ]

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

Lag1的t-statistic=16.89837应该reject H0，不应该修正以后由AR1变成AR2吗，答案为什么是AR1呢？

添加评论
1 个答案
老师答案

你把两个问题搞混了吧，修正问题是滞后一项和滞后几项之间求correlation的假设检验，这个直接是对AR的系数做的假设检验，我建议你去听一下课

何旋hexuan · 2017年04月14日

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 311

    浏览
相关问题

没看懂为什么？    

2017-12-30 22:42 1 · 回答

    根据提供的t-statistic 检验是否存在autocorrelation,检验统计量是落在拒绝域的，拒绝原假设，说明残差项之间是存在自相关的，需要由AR(1),修正为AR（2）。答案为什么不选B?

2017-12-23 15:27 1 · 回答