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未命名 · 2018年11月02日
强化课程中,讲义的第33页,有个关于Convexity性质的表述,相同duration的情况下,现金流越分散(是否可以理解成,付息频率的增加?),那么,coupon rate越大,为什么coupon rate是越大的,请麻烦解释一下,谢谢,没有理解这一点。
V哥_品职助教 · 2018年11月05日
这里说的现金流分散,是指coupon占总现金流的比例比较大,即coupon rate大。举例:零息债券的现金流是最集中的,因为没有coupon,只有一笔本金支付。