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amberq7 · 2018年11月02日

问一道题:NO.PZ2016082401000068 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

怎么理解uncertainty in the expiration value is decreased the closer one gets to expiration

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月02日

因为亚式期权的是用平均价格与执行相比的,平均价格相对于ST来说有平滑的作用,越临近到期平均价格波动是下降的。