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amberq7 · 2018年11月02日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
怎么理解uncertainty in the expiration value is decreased the closer one gets to expiration
orange品职答疑助手 · 2018年11月02日
因为亚式期权的是用平均价格与执行相比的,平均价格相对于ST来说有平滑的作用,越临近到期平均价格波动是下降的。
为什么答案是A不是B呢?问一道题:NO.PZ2016082401000068 [ FRM I ]