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amberq7 · 2018年11月02日

问一道题：NO.PZ2016082402000070 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

Call swaption? 

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月02日

C选项：call swaption给借款人一个权利（call），来选择是否进入利率互换协议，成为浮动利率的payer，固定利率的receiver。所以他就有了选择是否锁定利率的灵活性。

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     B付固定，收浮动，可以赚钱啊，哪里不对

2019-09-07 10:42 2 · 回答

老师，这个题的意思不就是说找一个可以在利率上涨时赚钱的期权吗？那fixefor floateswap不就是付固定，收浮动吗？那利率上涨不就赚钱吗？为什么不选B？

2019-09-04 10:53 1 · 回答

     如果是call swaption,那就是收固定，进入swap后利率上升亏，如何hee

2018-11-07 09:47 1 · 回答

     老师，能否下每个，实在不太懂

2018-10-30 16:04 1 · 回答