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scarlett · 2018年11月02日

var 和 svar系数

  1. FRM II
  2. Basel Accord


想和老师确认下basel经典题讲义15页这句话是否是正确的，因为记得老师上课反复强调var和svarqian前的系数是不一样的，如果svar是按照var来算，那么是不是因为k具体map的那张表不同。

谢谢


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1 个答案

scarlett · 2018年11月02日

不好意思，注意到后面题目了，已经弄懂了。only var would be used i backtesting.

sorry


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