开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

cfaer · 2017年04月02日

[CFA III] 为什么DELTA HEDGE的PORTOFIO的RETURN是RISK FREE RATE?

CFA III
Advanced Course
Derivative
Reading 27 Risk Management Applications of Option Strategies
2倍速 25:03
Option Portfolio Risk Management Strategies
中的DELTA  HEDGE
这里我有点糊涂了
它这里OPTION涨了多少 买的股票就会相应跌多少
那整个PORTOFOLIO按理说是 不会涨也不会跌
怎么还会有RETURN是Rf呢?

另外怎么帖视频截图呢?
竹子 · 2017年04月02日

截图可以直接拖进来,也可以复制粘贴上来

1 个答案

竹子 · 2017年04月02日

一级有个公式是 risky asset+derivative=risk-free asset

你可以理解为一个有风险的资产被衍生品对冲风险之后,就没有风险,得到的就是无风险收益率。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 290

    浏览
相关问题