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nina · 2018年11月01日

问一道题:NO.PZ2016031001000061 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:




请问老师如果题目问涉及A 选项是不是A的duration 还大于B,A 会有更大幅价格变化?


1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年11月02日

对的,A的duration接近10,利率风险更大,价格变化幅度更大。