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KellyBai · 2018年11月01日

FRM 经典题I

老师好,

这道题有点儿蒙逼了。

1. At the money 是 X = St 

而 Value of call option = St - X = 350  (而不等于0), 这个350 是time value吗?(与这道题的解题无关)


2. 2200 是基础资产的index。 下面划线的这个“contract” value 是指Call option 的value 还是基础资产的value,这个是怎么解读的?

即,是Call Option Value = 2200*10 EUR ,还是 Stock Value = 2200 * 10?

 

有点儿乱,请老师帮忙lü lü


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月02日

同学你好,1.可以这么理解,ATM的option的价格体现的是它的时间价值;

2.是index的value,2200点变动1点相当于变10欧元。

KellyBai · 2018年11月02日

1. 谢谢明白了。 2. 还是不明白,那这个 “contract” 是Option Contract 吗? 就是说约定基础资产的计价方式是Index * 10 dollar? 对吗?作为call option, 如果index > 2200 就行权,对吗?

品职答疑小助手雍 · 2018年11月02日

对的

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